Недавние достижения в моделировании временных рядов подчеркнули важность структурных разрывов — резких изменений в базовой динамике финансовых или экономических данных. В статье "Направленно-сдвиговые модели Дирихле ARMA для композиционных временных рядов с вмешательством структурного разрыва" (Кац, 2026) представлена байесовская структура, которая фиксирует эти разрывы, используя три интерпретируемых...