Ставка на предположения? Как банки моделируют сроки погашения депозитов

Как банки управляют поведенческой зрелостью депозитов без срока погашения (NMD)? Используя богатую и конфиденциальную базу данных, мы исследуем, как банки моделируют сроки погашения депозитов на основе внутренних предположений. Хотя NMD являются контрактными обязательствами с плавающей ставкой и нулевым сроком погашения, банки перераспределяют их по разным срокам погашения с помощью моделей, отражающих прошлое поведение клиентов. Заметно, что только 20% NMD рассматриваются как имеющие нулевой срок погашения, в то время как около 10% получают сроки погашения, превышающие семь лет. Мы оцениваем, соответствуют ли эти предположения моделирования структуре депозитов банков. Результаты показывают, что банки с более волатильными, чувствительными к процентным ставкам и оцифрованными депозитными базами склонны присваивать более короткие сроки погашения, что соответствует лежащим в основе рискам. Однако во время недавнего ужесточения монетарной политики банки с более чувствительными NMD не сократили предполагаемые сроки погашения или не обновили модели. Эти результаты подчеркивают критическую важность своевременной и точной калибровки предположений NMD для поддержки эффективного управления активами и обязательствами и сохранения финансовой стабильности.