Ce document décrit l'extension du cadre de tests de résistance au stress systémique de la BCE pour inclure le secteur des assurances, afin d'évaluer de manière plus approfondie les risques pour la stabilité financière. La nature spéciale des assureurs est prise en compte par la modélisation du passif et de la capacité d'absorption des pertes des provisions techniques, qui est la principale nouveauté du modèle. En nous appuyant sur des données très détaillées et des informations sur les expositions bilatérales, nous évaluons l'impact des chocs de liquidité et de solvabilité et démontrons comment les réactions endogènes combinées des banques, des fonds d'investissement et des compagnies d'assurance peuvent amplifier les pertes dans le système financier. Le scénario hypothétique choisi et les résultats de simulation subséquents montrent que la capacité des assureurs à transférer les pertes aux assurés réduit les pertes pour l'ensemble du secteur financier. En outre, au-delà d'un certain seuil, les entreprises d'assurance jouent un rôle crucial dans l'atténuation de la contagion directe et indirecte.