Comprendre la courbe de Phillips : Comment les tendances économiques influencent l'inflation et la croissance

Cette sous-section se penche sur la dérivation et les implications des coefficients de pente dans une courbe de Phillips log-linéarisée autour de l'équilibre stochastique. Elle explore les rôles de la substitution intertemporelle et des erreurs de saut structurel tout en abordant les défis économétriques tels que les perturbations d'Euler et la dispersion des prix. Le cadre résultant décrit une structure Autorégressive à Moyenne Mobile (VARMA), mettant en évidence des opportunités pour des avancées économétriques et statistiques.