Depuis les troubles bancaires de mars 2023, un débat politique a émergé concernant l'ampleur et la rapidité sans précédent des sorties de dépôts observées. Les épisodes de stress récents et les développements technologiques ont-ils modifié structurellement le comportement des déposants ? Les hypothèses de fuite de liquidité du ratio de couverture de liquidité de Bâle III (LCR) pour les sorties de trésorerie sont-elles toujours adaptées à leur objectif ? En nous appuyant sur des rapports mensuels de liquidité pour un échantillon de 110 institutions significatives (SIs) entre 2016 et 2024, nous mettons en lumière certains faits stylisés concernant la composition des flux de dépôts dans l'union bancaire. Dans l'ensemble, nous constatons qu'il existe peu de preuves d'un changement structurel dans le comportement statistique des flux de dépôts à ce jour. Pour toutes les classes de dépôts sauf une incluse dans l'analyse, plus de 90 % des sorties nettes observables sont restées en dessous des hypothèses de fuite de LCR pendant toute la période d'échantillonnage. Certaines sorties de dépôts extrêmes enregistrées pendant la pandémie de COVID-19 et pour quelques SIs évaluées comme défaillantes ou susceptibles de défaillir (FOLTF) restent des événements rares de queue pour lesquels la norme LCR n'a pas été conçue.