我々は、閾値変数と縮約形イノベーションとの同時依存性に対処する内生的な閾値VARを開発する。これは、体制指標がシステムダイナミクスと同時に決定される場合に蔓延する問題である。体制固有のコプラベースの制御関数は、閾値の周辺分布に関するパラメトリックな仮定なしに、計器フリーでこの依存性を除去し、線形な体制ごとの最小二乗構造を維持する。我々は、インパルス応答における過度の感度と過度の伝播誤差を通じて、結果として生じる誤指定を特徴づけ、内生的な体制下での構造的およびプロキシ-SVARの識別を明確にし、Chan型閾値漸近が生成された制御で有効であり続ける条件を確立する。エルミート補間法による拡張は、テール依存性と非対称な依存性に対応する。モンテカルロ証拠は、内生性を無視することによる大きな歪みを記録する。金融伝達に適用すると、このフレームワークは線形VARが表示する価格と持続性のパズルを回避し、体制依存の犠牲率を提供し、推定された体制を歴史的なインフレエピソードと一致させる。