본 논문은 유로존 경제의 주요 위험 요인을 식별하고 인플레이션 및 성장 전망에 대한 위험을 평가하기 위한 거시계량경제학적 도구를 소개합니다. 분석은 비금융 요인을 포함한 다수의 위험 요인을 사용하며, 견고성 검사를 동반한 순차적 선택 접근 방식을 채택합니다. 분석을 지원하기 위해 분위 회귀 모델과 새로운 모수적 기울기 방법론을 통합한 MATLAB 툴박스가 개발되었습니다. 본 논문은 분위 회귀 모델에서 COVID 시대 데이터를 처리하는 문헌에 기여하며, 위험 요인 분석에 대한 새로운 통찰력을 제공합니다. 결과는 위험 요인의 예측 내용은 지평, 시간 및 목적에 따라 달라지며, 위험 평가의 복잡성을 강조합니다. 노동 시장 지표는 상승 인플레이션 위험 평가에 관련이 있지만, 하락 위험에 대한 예측력은 제한적입니다. 대조적으로, 불확실성, 통화 및 신용 지표는 하락 인플레이션 위험에 대해 더 나은 성능을 보이며, 금융 조건 및 통화 지표는 성장 위험에 관련이 있습니다. 연구는 위험 지표 그룹 간의 상호 보완성으로 인해 밀도 예측에서 결합 위험 요인 프레임워크가 단일 요인 사양보다 우수하다는 것을 발견했습니다. 실증적 적용은 이러한 도구의 정책 관련성을 보여주며, 시기적절한 신호를 제공하고 실현된 결과를 정확하게 추적합니다. 예측 성능의 시간 가변적이고 상태 의존적인 특성을 고려할 때 신뢰성을 유지하기 위해 사양의 정기적인 성능 평가가 권장됩니다.