В данной статье разработан агентно-ориентированный фреймворк (DeTail) для оценки условных по состоянию эффектов высвобождаемых макропруденциальных капитальных буферов. Модель включает гетерогенные фирмы, домохозяйства и банки, а также единый центральный банк, которые взаимодействуют в полностью интегрированном, согласованном по потокам и запасам фреймворке, генерирующем эндогенные кредитные циклы. Используя этот подход, мы оцениваем, как изменяющиеся во времени требования к капиталу влияют на изменяющиеся во времени распределения темпов роста кредитования, уровней дефолта фирм и домохозяйств, а также убытков банков на протяжении кредитного цикла. Эксперименты с политикой показывают, что высвобождение капитальных буферов во время экономического спада сохраняет кредитное предложение, улучшая рискованные (нижние) кредитные исходы, снижает дефолты как домохозяйств, так и фирм, и поддерживает макрофинансовую устойчивость, ограничивая убытки банков в "хвосте" распределения. В то же время накопление капитальных буферов во время подъемов несет минимальные издержки и не оказывает существенного влияния на кредитование. Эти результаты подтверждают активное использование высвобождаемых буферов для снижения системного риска и сглаживания кредитных циклов без ослабления банковской системы.