Фирмы реагируют на общие экономические колебания неоднородно, однако стандартные линейные модели накладывают ограничительные предположения на чувствительность фирм. Применяя обобщенный случайный лес к данным по отдельным американским компаниям, мы фиксируем сильные нелинейности в том, как характеристики фирм формируют реакции на макроэкономические шоки. Мы показываем, что нелинейности существенно снижают общие реакции, из-за чего линейные модели переоценивают чувствительность экономики к шокам, вплоть до 1,7 процентных пунктов. Мы также обнаружили, что более крупные фирмы, которые имеют непропорционально большой экономический вес, демонстрируют меньшую чувствительность, что приводит к среднему снижению совокупной экономической чувствительности на 52%. Наши результаты подчеркивают важность учета нелинейностей и неоднородности фирм при анализе макроэкономических колебаний и передачи общих шоков.