Банки используют свои внутренние модели для оценки требований к капиталу с учетом рисков, в соответствии с набором правил, установленных банковским регулированием. Однако эти модели не безупречны, поскольку их использование страдает от несовершенств, таких как чрезмерные упрощения или неверные предположения. В результате риски могут быть недооценены. Это особенно проблематично, когда модели используются для оценки рисков для платежеспособности банков. В данной статье мы устраняем важный пробел в литературе, касающийся такого модельного риска. Мы обнаружили, что небольшое количество серьезных недостатков в моделях отвечает за большую часть контрфактической нагрузки по взвешенным на риск активам, налагаемой надбавками к капиталу со стороны надзорных органов. Мы прослеживаем лежащие в основе несоответствия до подмножества статей Регламента о требованиях к капиталу (CRR), которые в основном регулируют обработку банками данных, относящихся к внутренним рейтинговым моделям (IRB). Наши результаты помогают улучшить надзор за банками, использующими IRB, предлагая более эффективное использование ограниченных надзорных ресурсов.