Стилизованные факты на денежны... Заметка

Стилизованные факты на денежных рынках: эмпирический анализ данных еврозоны

Используя данные о обеспеченных сделках, зафиксированные в базе данных статистической отчетности по денежным рынкам Европейского центрального банка, мы проверяем несколько стилизованных фактов, касающихся межбанковского рынка 47 крупнейших банков еврозоны. Мы наблюдаем, что всплеск объема торгуемых бессрочных соглашений о репо последовал за введением регулирования LCR, и мы измеряем ставку повторного использования залога, соответствующую литературным данным. Что касается топологии межбанковской сети, мы подтверждаем высокий уровень стабильности сети, но наблюдаем более высокую плотность и более высокую симметрию входящих и исходящих степеней, чем сообщается для необеспеченных рынков.