В данной работе исследуется динамика цен производителей по секторам США в большой байесовской векторной авторегрессионной (BVAR) модели, где матрица "затраты-выпуск" (IO) используется для структурирования их долгосрочных взаимосвязей. Модель предоставляет доказательства существования канала межсекторальных переливов в формировании общей инфляции, не навязывая такой механизм в структуру модели. Прогнозы общей инфляции имеют точность, сравнимую с прогнозами Обзора профессиональных прогнозистов и превосходящую прогнозы, генерируемые стандартной BVAR с априорным распределением Миннесоты, что подтверждает, что долгосрочный априорный вид матрицы IO передает релевантную информацию о данных. Исследование шока цен на нефть показывает, что добавление априорного вида производственной сети изменяет передачу шока, усиливая общую инфляцию. По секторам пиковый ответ цен на нефтяной шок увеличивается с интенсивностью использования нефти. Узкосекторальное возмущение, такое как шок цен на зерновые, оказывает нетривиальное совокупное воздействие после учета производственной сети. Межсекторальные асимметрии имеют решающее значение для оценки макроэкономических последствий макроэкономических шоков, таких как шок цен на энергоносители и шок денежно-кредитной политики, поскольку отрасли с более медленной корректировкой цен усиливают инфляционную инерцию, даже после того, как шок рассеется.