Мы разрабатываем эндогенный пороговый VAR, который устраняет одновременную зависимость между пороговой переменной и редуцированными инновациями — распространенную проблему, когда индикаторы режима совместно определяются динамикой системы. Основанная на копуле управляющая функция, специфичная для режима, устраняет эту зависимость без использования инструментов и без параметрических предположений о маргинальном распределении порога, сохраняя при этом линейную порежимную структуру наименьших квадратов. Мы характеризуем результирующую ошибочную спецификацию через ошибки избыточной чувствительности и избыточного распространения в импульсных откликах, проясняем структурную идентификацию и идентификацию прокси-SVAR при эндогенных режимах, а также устанавливаем условия, при которых асимптотика порогового типа Чан остается действительной при сгенерированных контролях. Расширение на основе сита Эрмита учитывает зависимость от хвостов и асимметричную зависимость. Данные Монте-Карло документируют значительные искажения, вызванные игнорированием эндогенности. Примененный к денежно-кредитной трансмиссии, этот фреймворк позволяет избежать головоломки цен и головоломки устойчивости, демонстрируемые линейным VAR, обеспечивает зависящие от режима коэффициенты жертвы и согласует оцененные режимы с историческими эпизодами инфляции.