Seit den Bankturbulenzen im März 2023 gibt es eine politische Debatte über das beispiellose Ausmaß und die Geschwindigkeit der beobachteten Einzahlungsabflüsse. Haben die jüngsten Stressphasen und technologischen Entwicklungen das Verhalten der Einzahler strukturell verändert? Sind die Annahmen über die Bargeldabflüsse im Rahmen des Basel-III-Liquiditätsabdeckungsquotienten (LCR) noch zweckmäßig? Durch die Analyse monatlicher Liquiditätsberichte für eine Stichprobe von 110 bedeutenden Institutionen (SIs) zwischen 2016 und 2024 werfen wir Licht auf einige stilisierte Fakten im Zusammenhang mit der Zusammensetzung der Einzahlungsströme in der Bankenunion. Insgesamt finden wir nur begrenzte Hinweise auf eine strukturelle Veränderung im statistischen Verhalten der Einzahlungsströme bislang. Für alle Einzahlungsklassen, die in die Analyse einbezogen wurden, mit Ausnahme einer, blieben mehr als 90% der beobachtbaren Nettoabflüsse während des gesamten Stichprobenzeitraums unter den LCR-Abflussannahmen. Einige extreme Einzahlungsabflüsse, die während der COVID-19-Pandemie auftraten und für einige als fehlgeschlagen oder wahrscheinlich fehlgeschlagen eingestufte SIs, bleiben seltene Randereignisse, für die der LCR-Standard nicht konzipiert wurde.