Innerhalb der künstlichen Märkte, die reale Finanzverschiebungen vorhersagen

Agentenbasierte Modelle simulieren Finanzmärkte, indem sie das Verhalten verschiedener Händlertypen – von Null-Intelligenz-Agenten bis hin zu Chartisten und Rauschhändlern – nachbilden. Diese Modelle bieten eine leistungsstarke Alternative zur traditionellen Ökonomie und liefern Einblicke in Marktdynamiken, Politikfolgen und Phänomene wie Flash Crashes.