Wir stellen ein geschätztes mittelgroßes heterogenes Agenten-New-Keynesian-Modell für Prognosen und Politikanalysen im Euroraum vor und diskutieren die Anwendungen dieser Art von Modellen in Zentralbanken, wobei wir uns auf zwei Hauptübungen konzentrieren. Erstens untersuchen wir ein alternatives Szenario für die Geldpolitik während der inflationären Episode der frühen 2020er Jahre und zeigen, dass frühere Zinserhöhungen Haushalte am unteren Ende der Vermögensverteilung stärker betroffen hätten, deren Konsum unser Modell bereits im Vergleich zum Rest der Bevölkerung als gedrückt ausweist. Um Intuition für dieses Ergebnis zu liefern, führen wir eine neue Zerlegung der Auswirkungen der Geldpolitik auf den Konsum über die Vermögensverteilung hinweg ein. Zweitens zeigen wir, dass die Einführung heterogener Haushalte nicht auf Kosten der Prognosesicherheit geht, indem wir die Leistung unseres Modells mit seinem Gegenstück auf Basis eines repräsentativen Agenten vergleichen und nahezu identische Ergebnisse bei der Vorhersage wichtiger aggregierter Variablen demonstrieren.