Validierungsgesteuerte Kalibrierung von Finanzsimulationsmodellen

Dieser Abschnitt beschreibt eine zweistufige Kalibrierung eines agentenbasierten Finanzmodells unter Verwendung von Surrogatmodellierung und Grid Search. Das auf XGBoost basierende Surrogatmodell hilft bei der Identifizierung optimaler Parameter durch Minimierung der Distanz zu stilisierten Fakten. Visuelle und empirische Validierung bestätigen die Fähigkeit des Modells, realistische Mittelpreisschwankungen zu reproduzieren.