当经济分析需要对多个变量和时间范围进行同时推断时，本文表明，在贝叶斯结构向量自回归中，传统的逐点分位数会显著低估脉冲响应的不确定性。本文评估了最近提出的联合推断方法的性能，这些方法产生的误差带估计明显不同，并提出了校准程序，以确保它们实现预期的名义概率覆盖。两个实际应用说明了这些发现的含义：(i) 在结构向量自回归中，财政乘数的误差带比先前的估计宽 51% 至 91%；(ii) 对通货膨胀和国内生产总值进行的准样本外预测表明，联合推断方法也可以有效地总结预测的不确定性。这些结果强调了使用联合推断方法进行更稳健的计量经济学分析的重要性。