我们构建了一个内生阈值向量自回归模型（VAR），以解决阈值变量与简化式创新项之间的同期依赖问题——这是当制度指标与系统动态共同决定时普遍存在的一个问题。一种基于制度特定 Copula 的控制函数在无工具变量的情况下消除了这种依赖，且不对阈值的边缘分布施加参数假设，同时保留了线性制度内最小二乘结构。我们通过脉冲响应中的过度敏感性和过度传播误差刻画了由此产生的设定偏误，阐明了在制度内生情形下的结构识别与代理变量 SVAR 识别，并确立了在生成控制下 Chan 型阈值渐近性仍然有效的条件。Hermite 筛法扩展能够容纳尾部依赖和非对称依赖。蒙特卡洛证据表明，忽视内生性会导致显著的扭曲。将该框架应用于货币传导机制分析，其避免了线性 VAR 所呈现的价格谜题和持久性谜题，提供了依赖于制度的牺牲率，并使估计出的制度与历史上的通胀时期相吻合。